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代写金融无套利期权定价Financial No Arbitrage Option Pricing
在衍生品市场中，套利是指从衍生品和复制其现金流的资产组合之间的价差中获利。衍生品的定价采用无套利或无套利原则：衍生品的价格与复制的投资组合的价值设定在同一水平，因此没有交易者可以通过买入一种而卖出另一种而获得无风险利润。如果有任何套利机会出现，它们很快就会消失，因为利用套利的交易员会推高衍生品的价格，直到它等于复制投资组合的价值。
不存在不进行投资就能获得无风险利润的机会。套利的基本概念是在一个市场上购买一件商品，然后立即以更高的价格转售到另一个市场。没有套利意味着无法构建这样的投资组合，因此资产价格处于均衡状态。金融的基本原则是无套利原则。这一原则主张提供相同未来现金流和相同风险水平的两种证券必须以相同的价格出售。
代写二项式资产定价模型Binomial Asset Pricing Model
在金融领域，二项式期权定价模型(BOPM)为期权定价提供了一种可推广的数值方法。从本质上讲，该模型使用了一个“离散时间”(基于格点的)模型，该模型反映了基础金融工具随时间变化的价格，解决了封闭式布莱克-斯科尔斯公式所欠缺的情况。
二项期权定价模型方法能够处理其他模型不能轻易应用的各种条件，因而得到了广泛的应用。这在很大程度上是因为BOPM是基于一段时间内对基础工具的描述，而不是基于单个点。因此，它被用来评估在特定时间内可行使的美式期权，和在特定时间内可行使的百慕大期权。由于相对简单，该模型很容易在计算机软件中实现(包括电子表格)。尽管在计算上比布莱克-斯科尔斯公式慢，但它更准确，特别是对于有股息支付的较长期证券期权。出于这些原因，各种版本的二项模型被期权市场的从业者广泛使用。
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- 点阵模型Lattice model
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