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代写数组二项式期权定价Binomial Option Pricing using Arrays
二项式期权定价（Binomial Option Pricing）是一种风险中性模型，用于评估路径相关期权，如美式期权。在二项式模型下，期权的现值等于期权的概率加权未来收益的现值。BPM是一个离散模型，数组二项式期权定价（Binomial Option Pricing using Arrays）使其中一个分支，它将从现在到到期日的时间段分解为相同离散的时间步长。然后，每一个时间序列内的现货价格不断演变，直到到期。到期日标的价格将成为衍生品定价的第一序列。它不同于Black Scholes模型，Black Scholes模型更适合于路径无关期权，因为路径无关期权不能在到期日前行权。
在竞争市场中，为了避免套利机会，具有相同回报结构的资产必须具有相同的价格。期权的估值一直是一项具有挑战性的任务，定价的变化会带来套利机会。因此在数组二项式期权定价课程中我们会详细学习以下几个方面的内容：
- 二项式期权定价计算Binominal Options Calculations：主要涉及估值所依赖的两种资产看涨期权和标的股票的计算。与会者一致认为，标的股票价格可以在一年内从目前的100美元升至110美元或90美元，没有其他可能的价格变动。
- 决策树Binomial Tree：二项式模型最好用二项式树来表示，二项式树是显示期权寿命中不同节点的期权收益和价值的图表。
- Black Scholes模型 Black Scholes Model：也称为Black-Scholes-Merton（BSM）模型，是定价期权合同的数学模型，该模型估计了金融工具时间的变化而存在的模型。
其他相关课程包括：
- 投资与证券代写Investment and Securities
- 投资组合管理Portfolio Management
- 国际资本市场 International Capital Market
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