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代写定价路径期权Pricing Path Dependent Options
定价路径期权（Pricing Path Dependent Options）是一种性质比较独特的期权。其价值不仅仅取决于标的资产的价格，而且取决于所持资产在期权部分亦或是全部有效周期内所走的路径。定价路径期权的种类也有很多包括亚洲式期权、选择期权、回溯期权以及障碍期权。
考虑到在定价路径期权里所有期权都赋予持有人在到期日以前或者到期日当日以特定价格买卖标的资产的权利（这种行为称之为期权执行），但并没有赋予持有人一定义务。期权定义了合同开始时的执行价格和到期日期。通常情况下，交易执行时会将标的资产的交易价格与执行价格进行比较，以此来确定其盈利能力。但是在定价路径期权中，标的资产的盈利能力的定义方式很多变。衡量标的资产的盈利能力可能是基于平均价格或是更高或者更低的价格。
所以在学习关于定价路径期权（Pricing Path Dependent Options）的相关课程时，我们一般根据其种类和计算方式研究一下几个方面的内容：
- 亚洲式期权Asian Options：在亚洲式期权里，期权收益主要取决于标的资产在一定时期内的平均价格，而标准期权的收益取决于资产在特定时间内（到期日或出售日）的价格。这些期权允许买方以平均价格而不是现货价格购买或者出售遍地资产。
- 回溯期权 Lookback Options：回溯期权也被称为后见之明的期权，它允许持有人在决定何时行使期权之前先追溯其历史。这类期权减少了与市场进入时间相关的不确定性，并降低了期权失效的可能性。
- 障碍期权 Barrier Options： 这一类别的期权包含很多子品类，但对于所有这些子品种，其收益仍取决于标的资产是否达到或超过预期价格。障碍期权可以是一种淘汰期权，也就是说，如果标的资产超过一定价格，它可能会毫无价值地到期。
- 期权定价Option Valuation：期权定价理论的发展与随机过程的概念密切相关。关于期权定价的第一个重要学术文献是路易斯·巴塞利尔（1900）的博士论文，也是对布朗运动理论的一个重要的早期贡献。另一位重要学术贡献者是N.Wiener，他创造了随机微分方程（SDEs）成为定价理论的重要基础。
其他相关学习课程包括
- Lévy定价模型（Lévy Pricing Models）
- 分位数近似估值（Quantile-based Approximation）
- 斯科尔期权定价模型（Black Scholes Model）
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